컨버젼과 리버설 (Conversion & Reversal)

컨버젼 리버설

컨버젼과 리버설은 옵션으로 만든 합성선물가격과 선물가격과의 상대적인 가격차이를 이용하여 수행하는 차익거래를 말합니다. 컨버젼은 상대적으로 선물가격이 저평가되어 있을 때 선물을 매수하고 합성선물을 매도(콜옵션매도+풋옵션매수)하는 전략입니다. 이와 반대로 리버설은 선물가격이 고평가되어 있을 때 선물을 매도하고 합성선물을 매수(콜옵션매수+풋옵션매도)하는 전략을 말합니다.

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